外汇量化基金在交易什么币种?
中油网
2015-08-03 09:57
法国兴业银行(SocieteGenerale)周一(8月3日)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。
本周该行“增强型风险升水策略”模型并未大幅改变仓位。目前最大的看涨头寸仍为美元和英镑,最大的看跌头寸包括新台币、加元和纽元,美元兑加元多仓和澳元兑美元空仓仍是美元交叉盘中动能最为明显。 该行情绪指数仍逼近风险追逐区域。基于风险指标和相关的相关时间序列信号,仍在G10货币和亚洲货币进行融资交易,为这两类货币设置的风控限制均为25%。仍未对新兴市场货币进行交易。 聚合策略的风险进一步降低,年化波动率低于5%。 北京时间09:33,欧元兑美元报1.0976/79。
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