周一(12月21日)法国兴业银行(SocGen)发布最新报告，介绍改行的外汇量化基金在资产配置方面的变化。

具体报告显示，本周该行”强化风险溢价策略”模型大幅改变仓位，在美联储12月加息25点后，重建欧元空仓。

最大的看涨头寸为美元、澳元和纽元。最大的看跌头寸欧元、加元和日元。

欧元兑美元空仓和美元兑瑞典克朗多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。

美联储12月货币政策会议后，该行情绪指标已重返风险中性区域。

基于相关的情绪指标和时间信号，做多G10货币，为这类货币设置的风控限制为100%。

亚洲货币和新兴市场货币套息交易已关闭。总策略风险仍远低于目标水平，年化波动率接近5%。